近期,德意志银行发布了一份报告,指出担保隔夜融资利率(SOFR)的波动性在特定时段内显著增强。这一现象主要发生在美国国债交易结算的前后,引起了市场的广泛关注。
报告分析称,这种波动性的增加与交易商们的策略调整密切相关。越来越多的交易商开始注重“有效的资产负债表使用”,这一变化在一定程度上推动了SOFR波动性的上升。
德意志银行的这一发现,为市场参与者提供了新的视角,有助于他们更好地理解当前美国国债市场的动态。
近期,德意志银行发布了一份报告,指出担保隔夜融资利率(SOFR)的波动性在特定时段内显著增强。这一现象主要发生在美国国债交易结算的前后,引起了市场的广泛关注。
报告分析称,这种波动性的增加与交易商们的策略调整密切相关。越来越多的交易商开始注重“有效的资产负债表使用”,这一变化在一定程度上推动了SOFR波动性的上升。
德意志银行的这一发现,为市场参与者提供了新的视角,有助于他们更好地理解当前美国国债市场的动态。
2024-10-18
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